บทที่ 3 : Risk parameter
Link1 : https://medium.com/@kinyod/chapter3-risk-parameter-443e7462d043
Link 2 : https://medium.com/@m.pakawat23/
basic-trading-by-mudley-group-risk-parameter-3-eb98f361e7fb
--------------------------------------------------------------------------------
 |
| Risk Parameter Ref : https://medium.com/@m.pakawat23/basic-trading-by-mudley-group-risk-parameter-3-eb98f361e7fb |
- ค่าความเสี่ยง การคำนวณเงินที่อาจเสียไป [ต้นทุน]
- การคำนวณต้นทุน ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ >> อาตปรับจนมีค่าเป็น 0
- เรียกว่าการเทรด ปรับต้นทุน
- Risk Parameter มีทั้ง Buy และSell
Ex - การ Buy USDJPY คือ การยืมเงิน JPY มาซื้อ USD [ตัวนำหน้า]
- การ Sell USDJPY คือ การยืมเงิน USD มาซื้อ JPY
-------------------------------------------------
การคำนวณ Risk Parameter
- Buy Gold ราคา 1,100 จำนวน 0.2 lot
Lot 0.01 = 1 Ounce
Lot 0.1 = 10 Ounce
Lot 0.2 = 20 Ounce
- การ Buy ทอง 0.2 lot ต้องใช้เงิน 1,100$ x 20 ounce = 22,000$ นี้คือ Risk Parameter
- Sell GBPJPY 0.1 Lot ที่ราคา 139.00
-- 1 GBP = 139 Yen
-- 0.1 lot GBP = 10,000 GBP
-- 10,000 GBP = 10,000 GBP x 139 Yen = 1,390,000 Yen
-- ถ้าต้องการเทียบเป็น $ ต้องไปด GBPUSD หรือ USDJPY
- การ Sell GBPJPY คือการขาย GBP เพื่อซื้อ JPY
>> ความเป็นจริงคือ การยืม GBP จาก Broker เพื่อซื้อ JPY
>> ทำให้เสียดอกเบี้ย ซึ้งคือค่า Swap
- ถ้า GBPJPY เป็น 138.00 จะทำให้เราได้กำไร 10,000 Yen แต่พอร์ตเราเป็น USD จึงเห็นกำไรเป็น USD
- การเปิดคำสั่ง ซื้อ / ขาย ในแต่ละครั้ง ยอดเงิน Balance จะไม่ถูกตัดออก
>> มันเป็นเงินค้ำประกันที่อยู่ในพอร์ต
# Buy GBPJPY 1 Lot ที่ราคา 141 : RP [Rick Parameter] จะเป็น 100,000 GBP หรือ 14,100,000 Yen
-------------------------------------------------
ประโยชน์ของ RP
- รู้ความเสี่ยงสูงสุดในการเข้า Position
- ฝึก Mindset ใช้เทคนิคการเทรดแบบปรับ Risk Parameter
- ฝึก Mindset ไม่เข้าในจุดที่เสียเปรียบ จุดเข้าต้องได้เปรียบเท่านั้น
- การสร้างจังหวะหยุดให้ตนเอง รู้ว่าตรงไหนควรเทรด ตรงไหนควรหยุด
-------------------------------------------------
วิธีเทรด
1. เลือก Product ที่จะเทรด ต้นทุนเท่าไหร่ ยิง Order เมื่อเกิด Signal
2. หากขาดทุน ปิดไม่ได้ เมื่อได้กำไร ปิดได้ เก็บเป็น Cash Flow
3. หากต้องการเข้า Order Product ตัวเดิม
- ในกรณี Buy / Long ราคาต้องเท่าเดิม หรือต่ำกว่าเดิมเท่านั้น
- ในกรณี Short / Sell ราคาต้องเท่าเดิมหรือสูงกว่าเดิมเท่านั้น
# ยกเว้นมี Cash Flow จากข้อ 2 จะสามารถเข้าในจุดที่เสียเปรียบได้
 |
| RP : 1 |
 |
| RP : 2 |
>> แต่เป็นการซื้อในต้นทุนที่ต่ำลง >> แต่ถ้าต้องการถอนสามารถถอนได้ 250
* Trader ส่วนมากไม่ได้คำนึงถึง Risk Parameter ที่ต้องจ่าย Cash Flow เมื่อซื้อในจุดที่สูงกว่า
Risk Parameter เดิม ทำให้เวลาตลาดเปลี่ยน Deawdown จะสูงมาก เนื่องจากเราไล่ราคา !!
Ex
- จุดที่สังเกตุ คือจุดเข้า Order
- เริ่มต้น คือ 400 แต่เมื่อได้ CF แล้ว ถ้าเรา เข้า Order ที่ราคามากกว่า 400
>> จะเสียเปรียบ (เพราะเสีย CF)
วิธีคิด True Alpha
RP = CF รวม
- ถ้าทุน 400 แต่ CF = 500 เท่ากับได้ True Alpha : แต่ CF รวม ยังไม่ได้ True Alpha
- จากตาราง RP = > RP = 700 , CF รวม = 150
- จากตารางถ้าเราไม่เข้าใจ Risk Parameter เราคงคิดว่าเราได้ CF 550 , จริงได้มา 300 !!
- True Alpha คือ Cash Flow >= RP
-- เราสามารถใช้ CF ที่มีเปิด Order ใหม่ได้ โดยไม่เกิน CF ที่เราได้มาด้วย
- จากตาราง CF ที่สามารถนำไปใช้ได้ 300 หรือสามารถเปิด Order ได้ที่ RP 500 [ที่เราปรับ]
Ex 3
- เมื่อเก็บ CF ได้ 1400 และ Gold ขณะนั้นต่ำกว่า 1400
>> เราก็สามารถลงทุน Gold ได้แบบ True Alpha Gold 1 Order
Ex 4
- เป็นการยกตัวอย่าง RP ในกรณีต่างๆ 4 กรณี
-------------------------------------------------
ข้อแนะนำ
- ควรเทรดแบบ Fix Risk Parameter อย่าปรัยให้เสีย Cash Flow ถ้าไม่จำเป็น !!
- ระหว่างรอราคา Product เดิมกลับมา เราสามารถมองหา Product ใหม่เพื่อกำหนด PR ใหม่ได้
- สามารถไปต่อยอดกับ CS ได้
# พี่ต้านแนะนำว่า " จง Fix Risk Parameter ไว้เท่าเดิมเสมอ" ไม่ว่าเราจะซื้อราคาต่ำกว่าเดิมก็ตาม
ให้มอง CF หรือ RP ใหม่ที่ต่ำกว่าเดิม นั้น คือการสำรอง !!
--------------------------------------------------------------------------------
Q :
A :
--------------------------------------------------------------------------------
อ้างอิง
Link 1 : https://medium.com/@m.pakawat23
Link 2 : https://medium.com/@kinyod
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น