Mudley World : Scalping : EP5

สรุปความรู้พี่ๆที่ได้ไป Mudley  ที่ เชียงใหม่
บทที่ 5 :  Scalping
Link1 : https://medium.com/@kinyod/chapter-5-scalping-9356fdc4e7c4
Link 2 : https://medium.com/@m.pakawat23/basic-trading-
by-mudley-group-scalping-5-2821dbfeee91

--------------------------------------------------------------------------------
Scalping
- เทคนิคส่วนนี้ใช้ Cash Flow เท่านั้น
- การใช้เทคนิคในการแสวงหากำไรในการกำหนด TP / SL
- การทำ Close System ไม่ได้ทำให้เป็น Trader ที่ดีได้
# ลำดับการใช้งาน และการต่อยอดความรู้ Close System >> Block Trade >> Scalping

วัตถุประสงค์
- สามารถเร่งการ เติบโตของพอร์ตได้ดี [มากกว่า Block Trading และ Close System]
- พัฒนา Skill ในรูปแบบ การเทรด มี Stop Loss ได้ดีขึ้น

Scalping รู้เทรนอย่างเดียวไมไ่ด้ !! ต้องรู้จังหวะของตลาดด้วย
>> ต้องพัฒนามากจาก Block [ซึ่งไม่มี SL] ถ้ายังไม่ Flow อย่าพึ้ง  Scalping

-------------------------------------------------
เริ่มต้นสร้าง Model
- เริ่มแรก เราควรต้อง TP , SL ให้เป็น 1 : 1 ก่อนเพื่อหา %Winrate
- เราต้องแยก [เก็บ Stat ให้ชัดเจน] >> เก็บอย่างน้อยเป็นปี เก็บสั้นมองไม่เห็นผล

Risk : Reward = 1 : 1

หลักการพิจารณา
- % Winrate > 50% [R : R = 1 : 1] = ใช้ได้ ถ้าให้ดีต้องมากกว่า 60% ขึ้นไป
Ex เทรด 100 ครั้ง Win 55 ครั้ง Loss 45 ครั้ง [Win 55%]
-  % Winrate < 50% [R : R = 1 : 1] = อาจต้องยิงสวน Model หรือปรับปรุงระบบ หรือปรับ R : R
Ex เทรด 100 ครั้ง Win 30 ครั้ง Loss 70 ครั้ง [Win 30%] ถ้าสวน Model จะได้ [Win 70%]
- % Winrate = 50% [R : R = 1 : 1] = ปรับปรุงระบบ หรือ ปรับ R : R[จากเดิม 1:1 > 1:2]

Risk : Reward = 1 : 2

Ex Win 40 ครั้ง x ครั้งละ 100 Pips = 4,000 Pips
Loss 60 ครั้ง x 50 ครั้งละ 50 Pips = 3,000 Pip
- ยังกำไรสุทธิ 1,000 Pip
- ระบบ อาจจะดี แต่จุดเข้าอาจไม่ดีก็ได้# ต้องเก็บ Stat ให้นานพอสัก 2 ปีขึ้นไป และควรเก็บ Stat ทีละ Product แยกกัน
- การแก้พอร์ต เราจะต้องหา Cash Flow มาแก้ ไม่ Cut Loss จนกว่าจะมี Cash Flow มาแก้
- ระบบ ที่ R : R = 1 : 1 แล้ว Winrate สูง หาได้ยากมาก ให้ปรับ R : R ดีกว่า

-------------------------------------------------
ประเภทของ Scalping
1. Classic
- ทำได้หลากหลาย ไม่มีข้อจำกัดใดๆ [Prop Trade]
- มองเวลาเป็นความเสี่ยง ไม่ถือ PosiTion ข้ามวัน
- เก็บ Stat เป็นการเทรดเน้น Scalping ใช้ความสามารถของตนเอง แสวงหาช่องโหว่ในการทำกำไร
- การเข้า Order แม่นมาก ยิง Order แล้วกราฟวิ่งเลย
# ใช้ทุนน้อย ,Model Winrate สูง ,Size Position ถ้าใหญ่ประสิทธิภาพลดลง

Classic Profit = Position x Range
Ref : https://medium.com/@m.pakawat23/basic-trading-by-mudley-group-scalping-5-2821dbfeee91

2. Umbrella Or Sniper : Scalping
- มอง Volatility  [ความผันผวน] เป็นความเสี่ยง
>> ใช้การเลือน TP / SL ออก แต่ Position คงเดิม [Risk : Reward ค่อนข้างต่ำ 0.5 : 1]
- ยิง Order แล้วกราฟยังไม่ไปตามทิศทางทันที [Hedge Fund ใช้]
# Close System ถือเป็นส่วนหนึ่งของ Umbrella เพราะกำหนด TP / SL สูง

Umbrella
Ref : https://medium.com/@m.pakawat23/basic-trading-by-mudley-group-scalping-5-2821dbfeee91

* Risk : Reward ที่ดีที่สุดคือ Global Macro !!

ข้อดีของ Scalping
- Scalping จะเร่งการเติบโตของ Portfolio ได้ หากเทรดได้ดี
- ไม่ต้องวางเงินเต็ม ใช้ทุนน้อย ใช้ Leverage ในการเทรด ไม่เหมือน Block Trading / Cs
- มี SL ไม่สนใจ Trend [ตรงข้ามกับ Block เพราะ Block ไม่มี Sl เราจึงจำเป็นต้องเกาะ Trend ]

ข้อควรระวัง และแนะนำ
1. การเทรด Trade Scalping ต้องใช้ Cash Flow จาก Close System หรือ Block Trade เท่านั้น
>> สามารถช่วยในเรื่อง Mental และความพร้อมในการเข้าจังหวะ
2. ควรวิเคราะห์ และรู้ว่าช่วงไหน ดี ช่วงไหนควรหยุด
- เราไม่สามารถเทรดได้ดีตลอดเวลา เราต้องพลาดบ้างเป็นธรรมดา
>> มันมี Time ของเขา และ Time ของเรา
-- NAV ลดลงสามารถใช้เป็นจังหวะหยุดได้
3. ไม่มีการวางเงินเต็ม ดังนั้นอาจล้างพอร์ตได้ >> ต้องดึงทุนออกสม่ำเสมอ
- หลายคนพลาดที่พยายามทบต้นเรื่อยๆ
- Hedge Fund ใช้ Leverage น้อย เพราะ SL ไม่ได้
4. ต้องมีการจัดการ Mental ที่ดี [อย่าให้ Dark Side ครอบงำ]
- ระวังในกรณีที่เรา โดนบีบ Order อาจทำให้วินัยหลุด >> ทำให้ Action เราแปลกๆ
5. ต้องมีวินัย ทำตามแผน อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เราสามารถวัดผลการเทรดได้
6. ควรมีหลากหลาย กลยุทธ์ เพราะมีหลากหลาย สภาวะ [ตลาดมีจังหวะของมันเสมอ]
# ตลาดเป็น Trend 30% และ Sideway 70%

-------------------------------------------------
การฝึกเทรด Blue Point Trading เพื่อเป็น Prop Trader
- ปัจจุบัณมี Firm หลาย Firm รับสมัคร Trader เข้าร่วม
Ex Blue Point >> เน้นการ Scalping เป็นหลัก
Link : https://www.blue-point-trading.com/
เงือนไขคร่าวๆ
Link : https://www.blue-point-trading.com/trader_opportunities/bluepoints-brokers-list
- ยิงไม่เกิน 2 Order
- ทำระยะเกิน 300 Pips [คำนวณเฉลี่ย 60 - 80% ของ ATR 200 วัน]
- Max SL 300 Pips [Fix SL และ Non-trailing stop]
# ใครสามารถทำตามเงือนไข ตารางข้างต้นในระยะเวลา 3 เดือน [พอร์ต Demo]
>> สามารถส่งพอร์ตให้พี่ต้าน >> ส่งเข้าสอบเพื่อรับงาน Blue Point Trading
>> เป็นทางลัดสามารถช่วยงานพี่ต้านสำหรับ Project นี้ได้

--------------------------------------------------------------------------------
Q : ศึกษา Close System มี 2 จำพวก
A : - เรียนแล้วไม่อยากเทรดแบบนี้
- เลือก Product ทำ CS ไม่ถูก
--------------------------------------------------------------------------------
อ้างอิง
Link 1 : https://medium.com/@m.pakawat23
Link 2 : https://medium.com/@kinyod